银监会商业银行审慎监管框架即将出台
银监会：商业银行审慎监管框架即将出台
银监会：商业银行审慎监管框架即将出台 更新时间：2011-2-23 11:19:04 日前，银监会正在就“资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性”利用四大监管新工具，对商业银行实施新的审慎监管框架起草指导性文件，并将于近期出台。
据此前媒体报道，该“四大监管新工具”已于近日获国务院批复。
资本充足率、动态拨备率、杠杆率和流动性比率四个监管指标来自于巴塞尔改革建议，经过银监会对系数进行调整后，进入中国的监管指标体系。
按照此前银监会的方案，在动态资本充足率方面，银监会突出强调核心一级资本在抵御非预期损失方面的主要作用，要求商业银行进一步提高资本的质量和水平。核心一级资本、一级资本和总资本充足率的最低要求分别为5%，6%和8%，用于压力时期吸收损失的留存超额资本要求为2.5%，对系统重要性银行计提的附加资本为1%。
除此以外，用于抵御信贷过快增长导致的系统性风险积累的反周期超额资本区间为0-2.5%。
其次，银监会要求对商业银行贷款损失准备金占贷款余额的比例实施动态管理，原则上不低于2.5%，同时贷款损失准备金占不良贷款的比例原则上不低于150%。
第三，银监会要求引入简单、透明、不具有风险敏感性的杠杆率指标，合理、有效控制银行体系的杠杆化水平。杠杆率标准值为4%。其中，对表内风险暴露，按名义金额计算；对非衍生品表外项目按100%信用风险转入表内；对金融衍生品交易采用现期风险暴露法计算风险暴露。
对于流动性风险，银监会要求在存贷比、流动性比率、核心负债依存度、流动性缺口、流动性集中度、备付金比率等传统指标基础上，引入反映短期压力情景下流动性状况的流动性覆盖率指标和缓解中长期资产负债期限错配的净稳定资金比率指标，改进和加强流动性风险监管。
按照银监会此前计划，新的资本监管制度将从2011年开始实施，系统重要性银行有2年左右过渡期，而非系统重要性银行也要求各项指标在2016年内达标。
而根据近期媒体报道，目前银监会对于四大监管指标已经是最后一次征询意见，主要还是流程需要，主要内容已经敲定。
据悉，预计杠杆率、流动性指引预计将先期发布；拨备率仍需和财政部做最后协商，过渡期为大行2年达标，中小行5年达标；动态资本工具短期内将不会大幅提高银行资本要求。
记者了解到，根据银监会的时间表，中国商业银行Basel II和Basel III将同步实施，并行推进第一支柱和第二支柱工作，今年起步，在“十二五”期间全面实施新的国际标准。
银监会要求，各行董事长和行长要推动银行全员学习国际新监管标准，梳理本行的风险管理和业务流程，发现差距，做好评估分析工作，并升级和改造信息管理系统，强化数据填报和信息管理的电子化，为国际标准的落实奠定坚实的基础。
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